Key Candlestick-mønstre for å følge med Bollinger Bands (ILMN, FCX) Det er andre natur å holde Bollinger Bands på prisdiagrammer, men de fleste forhandlere forstår ikke den fulle verdien av denne testen (for ytterligere lesing, se Basics of Bollinger Bands). La oss endre det med en gjennomgang av sine mange applikasjoner og undersøke nye måter der det kan forbedre bunnlinjen din (for relatert lesing, se Bruke Bollinger Band Bands for å måle trender). Vi vil starte med en kort bakgrunn i konstruksjonen og deretter gå videre til de opprinnelige tolkninger du kan søke akkurat nå i markedsanalysen. Amerikanske finansanalytiker John Bollinger la grunnlaget for dette kraftige verktøyet tidlig på 1980-tallet, først ved å bruke det på opsjonsmarkedene. Priskanaler på den tiden holdt en konstant bredde, uten å overse volatiliteten som en stor variabel. Bollinger endret dette utelatelsen ved å legge til standardavviksregler (SD) til Keltner Channels, slik at de ville utvide og kontraktere i reaksjon på å skifte markedsforhold (for å lese, se hva som er forskjellen mellom Bollinger Bands og Keltner Channels). Indikatoren hadde ikke noe navn da Bollinger utgav sine første bandtunge diagrammer på Financial News Network, en tidligere inkarnasjon av CNBC, men ble kalt Bollinger Bands etter hvert som det vokste i popularitet på 1990-tallet (for relatert lesing refererer til Tales From The Trenches: En enkel Bollinger Band-strategi). De fleste forhandlere forventer trending handling når Bollinger Bands utvider og varierte forhold når båndene inngår, men denne forenklede tolkningen gir sjelden produserende kjøps - eller salgssignaler. Båndets virkelige kraft vekes opp når prisbåndsinteraksjoner kategoriseres i observerbare mønstre som gir spesifikke spådommer om kortsiktige prishandlinger (for relatert lesing, se Hvordan lager jeg en handelsstrategi med Bollinger Bands og glidende gjennomsnitt). Disse organiserer naturlig i topp-, senter - og bunnbandskryss, i tillegg til relative båndvinkler når prisen rammer dem. I tillegg har dybden av penetrasjon gjennom topp - eller bunnbandet en spesiell betydning i prediksjon fordi det bare skjer når en sikkerhetsadferd strekninger vekk fra sin typiske hvilestillatelse eller et vesentlig reversjonsnivå. De fleste tekniske analyseprogrammer leveres med Bollinger Bands forhåndsinnstilt til 20-bar Simple Moving Average (SMA) og 2 SD-er. Det glidende gjennomsnittet angir et sentralt tendenspunkt hvor prisen skal returnere etter at den svinger høyere eller lavere. Standardavvik forutsier hvor langt en sving skal bære basert på gjeldende volatilitet, som oppdateres med hver prislinje. Topp - og bunnband visualiserer disse skjulte nivåene, som er i forhold til det bevegelige gjennomsnittet som er valgt for indikatoren. 20-baren fungerer fint i de fleste tilfeller, så det er ikke nødvendig å data min for den perfekte inngangen. Finjustering Standardavvik Det er en annen historie med standardavvik fordi høyt emosjonelle markeder rutinemessig presser pris utover 2SD. En effektiv løsning er å legge til skyggebånd på 3SD for å ta hensyn til disse volatile forholdene, som krever mer risikofølsomme kjøp og salgssignaler. Du kan se et ekstra lag med informasjon med Tesla Motors (TSLA) sommeren 2014 da det gikk i en heltidshøyde. Selv om aksjene gjennomgikk 2SD-båndet flere ganger, holdt 3SD trenden i hvert tilfelle, og gir pålitelige ledetråder på reverseringer og avtagende momentum. Legg også merke til hvordan topper i prisfrekvensen for endring (PROC) pleide å matche utflukter i 3SD-båndene. Dette fremhever den naturlige symbiosen mellom disse indikatorene. Bollinger Bands viser deres største makt når prisen stiger inn i toppbandet eller ned i bunnen. De skiftende forholdene mellom pris, båndbredde og båndvinkel genererer et utvalg mønstre som gir unike, kortsiktige prisforutsigelser. Vanligvis forventer at band holder tilbake prisen når de forblir horisontale i et kryss eller en helling mot prisretning. Disse kalles stigende eller fallende boksemønstre. Alternativt øker toppbandet høyere som følge av stigende pris, eller bunnbandet blir lavere som svar på fallende pris, og indikerer at motstanden beveger seg bort, slik at utviklingstrenden kan strekke seg høyere eller lavere. Disse avgir blomstermønstre, noe som fremkaller bildet av blomsterbladene som åpner for solens energi. Kombiner prismønsteranalyse (for tilhørende lesing, se Hvordan tolke tekniske analyseprismønstre: Triple Tops and Bottoms) med Bollinger Bands for å fremkalle de mest pålitelige kortsiktige spådommene. Illumina (ILMN) slår seg opp til en ny høy i oktober og staller ut to uker senere. Bollinger Bands kontrakt, som et nytt handelsområde utvikler, gir en crossover med det stigende båndet (1) i november. Dette fallende eske mønsteret holder, utløser en reversering som genererer en toppovergang i et kontraktsband (2) noen uker senere. Denne stigende boks mønsteret holder også. Aksjen vender tilbake til bunnbandet (3) i desember, piercing det og strekker seg nesten 100 utenfor sine grenser. Dette forutser en forestående reversering som kombinerer med støtte øverst i oktober-gapet, selv om bunnbandet åpnes på den andre linjen. Dette er vanlig atferd fordi prismønsteret har større innvirkning på kortsiktig retning enn å skifte volatilitet. Toppkorset (4) i januar gir en opp-ned-versjon av desemberfeilen, med en svak oppadgående sving som går rett inn i motstanden på oktober-toppen. I begge tilfeller tvunte rettidige reverseringsstenger Bollinger Bands tilbake mot det horisontale, gjenopprette rangbound-boksen for en annen runde med tosidige handlinger. Stairstep og Climax Patterns Fullt åpnede band med pris som beveger seg lett langs kantene, skaper stairstep mønstre, noe som indikerer stabile trender som kan fortsette i lengre periode. Støtter utenfor bandet og når til 3 og til og med 4SD betyr overoppheting, vanligvis knyttet til et klimaks mønster som forutsier en pause i trenden eller direkte reversering. Enkle retracements (for relatert lesing, refererer til Retracement eller Reversal: Know the Difference) til båndsenteret, den 20-baren SMA, betyr i de fleste tilfeller at det er naturlige, middelverdige reversjonsgynger eller hvileperioder som bør tiltrekke seg villige kjøpere i en uptrend og villige selgere i en downtrend. Freeport-McMoran (FCX) går inn i et dødelig oppstartsmønster under en lang nedtrengning. Den faller dag etter dag i september og oktober, berører, men sjelden piercing bunnbandet. En dypere penetrasjon i midten av måneden (rød rektangel) utløser en umiddelbar retracement som staller nøyaktig på 20-dagers SMA gjennomsnittlig reversjonsnivå. Aksjen gjenopptar sin nedovergående bane til november og går inn i en retracement som tilbringer ytterligere syv dager tilbake til å bety. En rask pop i det nedadgående toppbandet (blått rektangel) setter opp en stigende boks reversering som forventet, noe som gir mer ulemper til desember. Igjen, det kommer til den 20-dagers SMA, og bruker mer enn to uker på det nivået før de dumper inn i 3SD bunnbandet og fullfører et klimaks mønster som utløser en annen reversering (grønt rektangel). Flere tidsrammer Bollinger Band-analysen fungerer svært godt når den brukes på to tidsrammer samtidig. For eksempel fokusere på relativt sjeldne streik på topp-, senter - og nederste ukentlige band, ved å bruke disse nivåene for å kjøpe eller selge signaler når de daglige bandene kommer opp i lignende mønstre. Illumina (ILMN) ukentlige diagram viser et 10-måneders handelsområde som slutter rett etter at aksjene går gjennom det horisontale bunnbandet, noe som utløser en ukentlig fallboksen reversering. Den innledende trendbølgen slutter på toppbåndet, og gir sideveggmønsteret fremhevet i et tidligere eksempel. Legg merke til hvordan de to fallende boksen reverseringer uthevet på det daglige diagrammet begynte på 20-ukers SMA. Til slutt løfter det øverste ukentlige bandet opp og bort fra prisbarer, og fullfører et bullish blomstermønster som forutser en eventuell breakout. Bollinger Bands har blitt et enormt populært markedsverktøy siden 1990-tallet, men de fleste handelsfolk mislykkes i å tappe sitt sanne potensial. Du kan overvinne dette underskuddet ved å organisere prisbåndsrelasjoner i flere tidsrammer i gjentatte mønstre som forutsier bestemt korttidspres beteende. TESLA INC Teknisk analyse (NASDAQ. TSLA) TESLA INC Flytende gjennomsnitt: TSLA aksjekursendringer kan prognostiseres ved å bruke utløser basert på bevegelige gjennomsnitt, som også er noen av de enkleste tekniske indikatorene. Måten gjennomsnittene beregnes i hver av de 2 populære sakene, det er SMA og EMA varierer, men tolkningen av TESLA INC-diagrammene etter at beregningene forblir de samme. Det 100 dagers glidende gjennomsnittet på 33,05 er under den siste sluttkursen på 257. Jo lengre varigheten av det bevegelige gjennomsnittet, desto høyere er lagret. For eksempel er 200 dagers glidende gjennomsnitt for TESLA INC hovedsakelig signaler for langsiktige trender og vil hjelpe langsiktige forhandlere. TESLA INC Bollinger Bands: Bollinger band består av en senterlinje som regel TSLA SMA, og to TSLA aksjekursbånd over og under den. Aksjen anses å være overført når prisen begynner å bevege seg nærmere overbandet, og anses å være oversolgt ettersom aksjekursen beveger seg nærmere mot underbåndet. For tiden er aksjekursen på 257 i det nedre spekteret av TESLA INC bollinger band. TESLA INC Flytende gjennomsnittlig konvergensdivergens eller MACD: Den bevegelige gjennomsnittlige konvergensdivergensen eller MACD er en teknisk indikator som bidrar til å måle aksjekursutviklingen, da indikatoren er nyttig for å forstå styrke, retning og momentum i aksjekursen. TESLA INC MACD-linjen ligger over signallinjen. TESLA INC Relative Strength Index: RSIs tekniske indikator er en momentum-oscillator. Det sammenligner hastigheten og endringen i prisbevegelser. Relativ styrkeindeks for TSLA-aksjen er 73.01.Bollinger Bands-funksjoner. Handelsbånd, som er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt, er handlingen av priser nær kantene på konvolutten som vi er interessert i. De er en av de mest kraftige konseptene som er tilgjengelig for den teknisk baserte investoren, men de, som det vanligvis antas, gir ikke absolutt kjøp og salgssignaler basert på pris som berører båndene. Hva de gjør er å svare på det staude spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis. Bevæpnet med denne informasjonen, kan en intelligent investor kjøpe og selge beslutninger ved hjelp av indikatorer for å bekrefte prishandling. Men før vi begynner, trenger vi en definisjon av hva vi har å gjøre med. Handelsbånd er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en quotenvelope. quot Det er prisutviklingen nær kantene på konvolutten som vi er spesielt interessert i. Den tidligste referansen til handelsbånd jeg har kommet over i teknisk litteratur er i fortjeneste magi av lager transaksjon timing forfatter JM Hursts tilnærming involvert tegning av glatt konvolutter rundt prisen for å hjelpe i syklus identifikasjon. Figur 1 viser et eksempel på denne teknikken: Merk spesielt bruken av forskjellige konvolutter for sykler av forskjellige lengder. Den neste store utviklingen i ideen om handelsbånd kom i midten av slutten av 1970-tallet, da konseptet om å flytte et bevegelige gjennomsnitt opp og ned med et visst antall poeng eller en fast prosentandel for å skaffe en konvolutt rundt prisen, ble populær, en tilnærming det er fortsatt ansatt av mange. Et godt eksempel vises i figur 2, hvor en konvolutt er konstruert rundt Dow Jones Industrial Average (DJIA). Gjennomsnittet som brukes er et 21-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. Bandene skiftes opp og ned med 4. Prosedyren for å lage et slikt diagram er greit. Først må du beregne og plotte ønsket gjennomsnitt. Beregn deretter øvre bandet ved å multiplisere gjennomsnittet med 1 pluss valgt prosent (1 0,04 1,04). Deretter beregner du nedre båndet ved å multiplisere gjennomsnittet med forskjellen mellom 1 og den valgte prosent (1 - 0.04 0.96). Til slutt, plott de to bandene. For DJIA er de to mest populære gjennomsnittene de 20 og 21-dagers gjennomsnittene, og de mest populære prosentene er i området 3,5 til 4,0. Den neste store innovasjonen kom fra Marc Chaikin fra Bomar Securities, som i å forsøke å finne markedet for å sette bandet bredder i stedet for den intuitive eller tilfeldige valget tilnærmet som tidligere ble brukt, foreslo at båndene ble konstruert for å inneholde en fast prosentandel av dataene i løpet av det siste året. Figur 3 viser denne kraftige og fremdeles svært nyttige tilnærmingen. Han stakk med 21-dagers gjennomsnittet og foreslo at bandene burde inneholde 85 av dataene. Båndene blir således flyttet opp 3 og ned ved 2. Bomar-bånd ble resultatet. Bredden på båndene er forskjellig for de øvre og nedre båndene. I en vedvarende tyrenflyt vil den øvre båndbredden ekspandere og den nedre båndbredden vil trekke seg sammen. Det motsatte gjelder i et bjørnmarked. Ikke bare varierer den totale båndbredden over tid, forandringen rundt gjennomsnittet endres også. Å spørre markedet hva som skjer er alltid en bedre tilnærming enn å fortelle markedet hva de skal gjøre. I slutten av 1970-tallet, mens handel med warrants og opsjoner og tidlig på 1980-tallet, da indeksopsjonshandelen startet, fokuserte jeg på volatilitet som nøkkelvariabelen. Til volatilitet så vendte jeg meg om igjen for å skape min egen tilnærming til handelsband. Jeg testet noen volatilitetsmålinger før du velger standardavvik som metode for å sette båndbredde. Jeg ble spesielt interessert i standardavvik på grunn av følsomheten for ekstreme avvik. Som et resultat er Bollinger Bands ekstremt rask å reagere på store trekk i markedet. I figur 5 er Bollinger Bands plottet to standardavvik over og under et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. Dataene som brukes til å beregne standardavviket, er de samme dataene som de som brukes til det enkle glidende gjennomsnittet. I utgangspunktet bruker du bevegelige standardavvik til plottbånd rundt et glidende gjennomsnitt. Tidsrammen for beregningene er slik at den er beskrivende for mellomtidsutviklingen. Legg merke til at mange reverseringer forekommer i nærheten av båndene og at gjennomsnittet gir støtte og motstand i mange tilfeller. Det er stor verdi i å vurdere ulike pristiltak. Den typiske prisen, (høy lavt nært) 3, er et slikt tiltak som jeg har funnet å være nyttig. Den veide lukke, (høy lav nært nær) 4, er en annen. For å opprettholde klarhet, vil jeg begrense diskusjonen om handelskanaler til bruk av sluttpriser for bygging av band. Mitt primære fokus er på mellomliggende sikt, men kort - og langsiktige applikasjoner fungerer like bra. Fokus på mellomstrenden gir en bruk av kort - og langsiktige arenaer til referanse, et uvurderlig konsept. For aksjemarkedet og individuelle aksjer. en 20-dagers periode er optimal for å beregne Bollinger Bands. Det er beskrivende av mellomtidsutviklingen og har oppnådd bred aksept. Den kortsiktige trenden virker godt betjent av 10-dagers beregninger og den langsiktige trenden med 50-dagers beregninger. Gjennomsnittet som er valgt, bør være beskrivende for den valgte tidsrammen. Dette er nesten alltid en annen gjennomsnittlig lengde enn den som viser seg mest nyttig for crossover kjøper og selger. Den enkleste måten å identifisere riktig gjennomsnitt er å velge en som gir støtte til korrigering av det første trekket opp fra bunnen. Hvis gjennomsnittet trengs av korreksjonen, er gjennomsnittet for kort. Hvis korrigeringen i sin tur faller under gjennomsnittet, er gjennomsnittet for langt. Et gjennomsnitt som er riktig valgt, gir støtte langt oftere enn det er ødelagt. (Se figur 6.) Bollinger Bands kan brukes på praktisk talt ethvert marked eller sikkerhet. For alle markeder og problemstillinger vil jeg bruke en 20-dagers beregningsperiode som utgangspunkt og bare gå bort fra det når omstendighetene tvinger meg til å gjøre det. Når du forlenger antall involverte perioder, må du øke antall standardavvik som er ansatt. På 50 perioder er to og tiende standardavvik et godt utvalg, mens på ti perioder en og en tiendedel gjør jobben ganske bra. 50 perioder med 2,1 standardavvik 10 perioder med 1,9 standardavvik Upper Band 50-dagers SMA 2.1 (s) Middle Band 50-dagers SMA Lower Band 50-dagers SMA - 2.1 (s) Øverste Band 10-dagers SMA 1,9 (s) Middle Band 10-dagers SMA Lower Band 10-dagers SMA - 1,9 (s) I de fleste tilfeller er periodernes natur ubetydelig, alle ser ut til å reagere på korrekt spesifiserte Bollinger Bands. Jeg har brukt dem på månedlige og kvartalsvise data, og jeg vet at mange forhandlere bruker dem på en intradag basis. Merker på de øvre og nedre bandene Handelsbåndene svarer på spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis. Saken satser faktisk på setningen kvote relativ basis. Quot Trading-bånd gir ikke absolutt kjøp og salg signaler bare ved å ha blitt rørt heller, de gir et rammeverk innenfor hvilken pris kan være relatert til indikatorer. Noen eldre arbeider uttalte at avvik fra en trend som målt ved standardavvik fra et glidende gjennomsnitt ble brukt til å fastslå ekstreme overkjøpte og oversolgte stater. Men jeg anbefaler bruken av handelsbånd som generering av kjøp, salg og fortsettelsessignaler gjennom sammenligning av en ytterligere indikator på prisens virkning innenfor båndene. Hvis priskoder øvre bånd og indikatorhandling bekrefter det, genereres ikke noe salgssignal. På den annen side, hvis priskoder øvre bånd og indikatorhandling ikke bekrefter (det vil si, det avviker). Vi har et salgssignal. Den første situasjonen er ikke et salgssignal i stedet, det er et fortsettelsessignal dersom et kjøpssignal var i kraft. Det er også mulig å generere signaler fra prisaksjon innen bandene alene. En topp (diagramformasjon) dannet utenfor bandet etterfulgt av en andre topp inne i båndene, utgjør et salgssignal. Det er ikke noe krav til den andre toppposisjonen i forhold til den første toppen, bare i forhold til båndene. Dette hjelper ofte med å spotte topper hvor den andre pushen går til en nominell ny høyde. Selvfølgelig er det omvendte sant for lavt. Prosent b (b) og båndbredde En indikator avledet fra Bollinger Bands som jeg kaller b kan være til stor hjelp, ved hjelp av samme formel som George Lane brukte for stokastikk. Indikatoren b forteller oss hvor vi er innenfor båndene. I motsetning til stokastikk, som er begrenset av 0 og 100, kan b antage negative verdier og verdier over 100 når prisene er utenfor båndene. Ved 100 er vi på øvre bandet, på 0 er vi på nedre bandet. Over 100 er vi over de øvre bandene og under 0 er vi under underbåndet. lukk - øvre bånd med lavere bånd - lavere bånd Indikator b lar oss sammenligne prishandling for indikatorhandling. På et stort trykk ned, anta at vi kommer til -20 for b og 35 for relativ styrkeindeks (RSI). På neste trykk ned til noe lavere prisnivå (etter et samling), faller b bare til 10, mens RSI stopper ved 40. Vi får et kjøpssignal forårsaket av prisaksjon innen bandene. (Den første laven kom utenfor bandet, mens den andre laven ble laget i bandet.) Kjøpsignalet er bekreftet av RSI, da det ikke gjorde noe nytt, noe som gir oss et bekreftet kjøpsignal. Øverste band - lavere band Handelsbånd og indikatorer er begge gode verktøy, men når de kombineres, blir den resulterende tilnærmingen til markedene kraftig. Båndbredde, en annen indikator utledet fra Bollinger Bands, kan også interessehandlere. Det er bredden på båndene uttrykt som en prosent av det bevegelige gjennomsnittet. Når båndene begrenses drastisk, skjer en kraftig ekspansjon i volatiliteten i nær fremtid. For eksempel har en dråpe i båndbredde under 2 for Standard amp Poors 500 ført til spektakulære trekk. Markedet starter ofte i feil retning etter at bandene har strammet før de virkelig blir i gang, hvorav januar 1991 er et godt eksempel. Unngå multikollinearitet En kardinalregel for en vellykket bruk av teknisk analyse krever at man unngår multikollinearitet blant indikatorer. multikollinearitet er rett og slett flere telling av samme informasjon. Bruken av fire forskjellige indikatorer som alle kommer fra samme serie av sluttkurser for å bekrefte hverandre, er et perfekt eksempel. Så en indikator utledet fra sluttkursene, en annen fra volum og den siste fra prisklassen ville gi en nyttig gruppe indikatorer. Men å kombinere RSI, flytte gjennomsnittlig convergencedivergence (MACD) og endringshastighet (forutsatt at alle var avledet fra sluttkurs og brukte lignende tidsforbruk) ville det ikke. Her er imidlertid tre indikatorer for bruk med band for å generere kjøper og selger uten å løpe inn i problemer. Mellom indikatorer utledet av pris alene er RSI et godt valg. Sluttpriser og volum kombineres for å produsere balansevolum, et annet godt valg. Til slutt kombinerer prisklasse og volum for å produsere pengestrøm, igjen et godt valg. Ingen er for høyt kolinær og kombinerer dermed sammen for en god gruppe tekniske verktøy. Mange andre kunne også vært valgt: MACD kan for eksempel erstattes av RSI. Commodity Channel Index (CCI) var et tidlig valg å bruke med bandene, men som det viste seg, var det dårlig, da det pleier å være colinear med bandene selv i bestemte tidsrammer. Bunnlinjen er å sammenligne pris handling i bandene til handlingen av en indikator du kjenner godt. For bekreftelse av signaler kan du da sammenligne handlingen av en annen indikator, så lenge den ikke er kolinær med den første. Bollinger Bands ble skapt av John Bollinger, CFA, CMT og publisert i 1983. De ble utviklet for å skape fulladaptive handelsband. Følgende regler som omhandler bruk av Bollinger Bands ble hentet fra spørsmålene brukerne har bedt oftest og vår erfaring over 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands gir en relativ definisjon av høy og lav. Per definisjon er prisen høy på øvre bandet og lavt på underbåndet. Den relative definisjonen kan brukes til å sammenligne prishandling og indikatorhandling for å komme til strenge kjøp og salgsbeslutninger. Passende indikatorer kan utledes av momentum, volum, sentiment, åpen interesse, intermarkedsdata etc. Hvis mer enn en indikator brukes, skal indikatorene ikke være direkte relatert til hverandre. En momentumindikator kan for eksempel utfylle en volumindikator vellykket, men to momentumindikatorer er bedre enn en. Bollinger Bands kan brukes i mønstergjenkjenning for å definere rene prismønstre som M-topp og W-bunn, momentumskift, etc. Merkene på båndene er bare det, merker ikke signaler. Et merke av det øvre Bollinger Band er IKKE et selgesignal. En markering av det nedre Bollinger-bandet er IKKE et kjøpssignal i seg selv. I trending markeder kan prisen, og gjør, gå oppover det øvre Bollinger Band og nedover det nedre Bollinger Band. Lukker utenfor Bollinger Bands er i utgangspunktet fortsettingssignaler, ikke reverseringssignaler. (Dette har vært grunnlaget for mange vellykkede volatilitetsbruddssystemer.) Standardparametrene på 20 perioder for det bevegelige gjennomsnittet og standardavviksberegningen, og to standardavvik for bredden på båndene er bare det som standard. De faktiske parametrene som trengs for en gitt markettask, kan være forskjellige. Den gjennomsnittlige distribusjonen som midten Bollinger Band burde ikke være den beste for crossovers. Snarere bør det være beskrivende av mellomtidsutviklingen. For konsekvent prisbegrensning: Hvis gjennomsnittet er forlenget, må antall standardavvik økes fra 2 til 20 perioder, til 2,1 ved 50 perioder. På samme måte, hvis gjennomsnittet forkortes, bør antall standardavvik reduseres fra 2 til 20 perioder, til 1,9 i 10 perioder. Tradisjonelle Bollinger Bands er basert på et enkelt bevegelige gjennomsnitt. Dette skyldes at et enkelt gjennomsnitt brukes i standardavviksberegningen, og vi ønsker å være logisk konsistente. Eksponentielle Bollinger Bands eliminerer plutselige endringer i bredden på båndene forårsaket av store prisendringer som går ut av baksiden av beregningsvinduet. Eksponentielle gjennomsnitt må brukes både i mellombåndet og i beregningen av standardavviket. Ikke utarbeide statistiske antagelser basert på bruken av standardavviksberegningen i konstruksjonen av båndene. Fordelingen av sikkerhetspriser er ikke-normal, og den typiske utvalgsstørrelsen i de fleste distribusjoner av Bollinger Bands er for liten til statistisk signifikans. (I praksis finner vi vanligvis 90, ikke 95, av dataene i Bollinger Bands med standardparametrene) b forteller oss hvor vi er i forhold til Bollinger Bands. Plasseringen i båndene er beregnet ved hjelp av en tilpasning av formelen for stokastikk b har mange bruksområder blant de viktigste er identifikasjon av avvik, mønstergenkjenning og koding av handelssystemer ved bruk av Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseres med b, eliminere faste terskler i prosessen. For å gjøre dette plottet 50-periode eller lengre Bollinger Bands på en indikator og deretter beregne b av indikatoren. BandWidth forteller oss hvor bredt Bollinger Bands er. Råbredden er normalisert ved hjelp av midtbåndet. Ved å bruke standardparametrene er BandWidth fire ganger variasjonskoeffisienten. BandWidth har mange bruksområder. Den mest populære bruken er å identifisere The Squeeze, men er også nyttig for å identifisere trendendringer. Bollinger Bands kan brukes på de fleste finansielle tidsserier, inkludert aksjer, indekser, valuta, råvarer, futures, opsjoner og obligasjoner. Bollinger Bands kan brukes på barer av lengden, 5 minutter, 1 time, daglig, ukentlig, etc. Nøkkelen er at stolpene må inneholde nok aktivitet for å gi et robust bilde av prisdannelsesmekanismen på jobben. Bollinger Bands gir ikke kontinuerlig råd, men de hjelper til med å identifisere oppsett der oddsen kan være til fordel for deg. Et notat fra John Bollinger: En av de store gledene ved å ha oppfunnet en analytisk teknikk som Bollinger Bands, er å se hva andre mennesker gjør med det. Disse reglene som omhandler bruken av Bollinger Bands ble samlet som svar på spørsmål som ofte ble spurt av brukere og vår erfaring over 25 år med å bruke bandene. Mens det er mange måter å bruke Bollinger Bands på, bør disse reglene tjene som et godt utgangspunkt. For å lære mer om Bollinger Bands: Klikk 22 regler for bruk av Bollinger Bands for å se et webinar som dekker disse 22 reglene. kopier Bollinger Capital Management. Alle rettigheter reservert.
No comments:
Post a Comment